Кредитное здоровье россиян улучшилось впервые за четыре последних квартала

В 1 квартале 2018 года Индекс кредитного здоровья вырос на 2 пункта, достигнув уровня начала 2015 года.

Компания FICO (NYSE:FICO), мировой лидер в предиктивной аналитике и разработке систем для принятия управленческих решений, и Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), крупнейшее бюро в России, фиксируют повышение Индекса кредитного здоровья (FICO® Credit Health Index) впервые за четыре последних квартала. За прошедший год данный показатель вырос на 2 пункта и составил 94 пункта (в апреле 2017 года – 92 пунктов). При этом данное увеличение пришлось именно на 1 квартал 2018 года, три предыдущих квартала показатель индекса оставался неизменным (92 пункта).

В 2015-2016гг. Индекс кредитного здоровья стремительно падал, достигнув рекордной отметки в 89 пунктов. Однако со второй половины 2016 года наметилась тенденция к его восстановлению. В настоящее время показатель индекса «вернулся» на уровень I квартала 2015 года.

Компания FICO проанализировала данные НБКИ по кредитованию населения во всех федеральных округах России. Увеличение индекса за прошедший год наблюдалось во всех федеральных округах, за исключением Дальневосточного ФО, в котором данный показатель остался без изменений. В 1 квартале 2018 года наиболее значительное повышение данного показателя было отмечено в Уральском ФО – сразу на 5 пунктов. В Приволжском, Северо-Кавказском и Южном ФО значение индекса оказалось на 4 пункта выше, чем годом ранее. В Центральном ФО рост составил 3 пункта, а в Северо-Западном и Сибирском ФО – 2 пункта.

При этом в 1 квартале 2018 года увеличение Индекса кредитного здоровья по сравнению с предыдущим кварталом также было отмечено во всех федеральных округах, за исключением Северо-Западного ФО (без изменений). В Северо-Кавказском ФО рост индекса составил 3 пункта, в Приволжском, Сибирском и Уральском – по 2 пункта, а в Центральном, Дальневосточном и Южном - по 1 пункту.

По состоянию на 1 апреля 2018 года в трех округах значение индекса было выше общероссийского показателя. Лидером является Центральный ФО – 98 пунктов. Следом за ним расположились Приволжский и Северо-Западный федеральные округа – 96 пунктов. Остальные ФО находятся ниже общероссийского уровня – Уральский (93), Южный (92), Северо-Кавказский (91), Дальневосточный (90) и Сибирский (87).

Индекс рассчитывается специалистами FICO на основе данных НБКИ. При вычислении учитывается доля «плохих» долгов среди их общего числа (bad rate). При этом в качестве «плохих» рассматриваются займы, просроченные более чем на 60 дней в течение последних шести месяцев. Первое значение bad rate устанавливается в качестве исходного значения индекса, равного 100. Индекс масштабирован таким образом, что его уменьшение на 20 пунктов означает удвоение bad rate, а увеличение на 20 пунктов – уменьшение bad rate в 2 раза.

«После периода стабилизации в 2016 году, когда показатель индекса снижался до своих исторических минимумов, в 2017 году – начале 2018 года наметилась тенденция по улучшению кредитного здоровья россиян, - комментирует директор по скорингам FICO Елена Конева. – По нашему мнению, это связано с тем, что качество кредитов, выданных до 2015 года, перестало ухудшаться и стабилизировалось. В свою очередь кредиты, выданные за последние 3-3,5 года, гораздо «качественнее» тех, что предоставлялись ранее. Однако, объем «плохих» долгов все еще остается довольно существенным. Поэтому кредиторы продолжают тщательно следить как за качеством новых кредитов, так и за риск-профилем тех своих заемщиков, у которых уже имеются действующие обязательства».

«Пик роста просроченной задолженности пришелся на 2015 – 1 половину 2016гг., в этот период показатель индекса «упал» сразу на 7 пунктов, - считает генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – И только после этого в ситуации с «плохими» долгами наступила стабилизация. Уже больше года Индекс кредитного здоровья не только не ухудшается, но и постепенно отыгрывает свои позиции, «вернувшись» на уровень начала 2015 года. Вместе с тем, основные риски для генерирования просрочки остаются прежними – снижение или отсутствие роста реальных доходов населения. По этой причине кредиторам необходимо продолжать внимательно следить за такими рыночными индикаторами, как уровень долговой нагрузки, а также ставить на "сигнал" (оперативный мониторинг финансового поведения заемщиков) портфели всех типов кредитов».

FICO и НБКИ предоставляют российским кредиторам данные, помогающие им лучше понимать, как развивается рынок кредитования, и формировать качественные кредитные портфели. Скоринг FICO® Score, доступный кредиторам в НБКИ, применяется более чем в половине ведущих российских банков.

Инфографика доступна на сайте НБКИ.